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商业银行操作风险度量与预警研究

【摘要】:本文首先从操作风险管理框架的研究、操作风险度量的研究、操作风险预警的研究等三个方面对有关商业银行操作风险的国内外研究文献进行了综述。在对有关操作风险的基础理论研究的基础上,提出了本文作者对操作风险的定义和分类。其次,对商业银行操作风险的管理框架进行了研究,提出了包括五个子系统、十八个功能模块在内的商业银行操作风险管理框架。接下来,对商业银行操作风险度量进行了研究,构建了基于三家上市商业银行的财务指标和其他经济指标的面板数据收入模型并进行了实证分析。最后,对商业银行操作风险的预警进行了研究,以外源性风险和内源性风险为关键风险指标点、以七类操作损失事件类型为关键风险诱因构建贝叶斯网络预警模型并进行了实证分析。

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