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HQ银行操作风险管理研究

【摘要】: 自20世纪80年代以来,一系列因为操作风险所导致的金融案件震惊了国际银行界。越来越多的银行开始制定更加严格的操作风险管理制度和流程,从而应对复杂的操作风险事件,降低由于这些事件引起的经济损失。2004年由巴塞尔协会发布的《巴塞尔新资本协议》第一次对银行操作风险提出了资本要求,并把操作风险定义为:由于不正确的内部操作流程,人员,系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。根据这个定义新巴塞尔协议也提供了针对操作风险管理的事件数据库建设的建议和操作风险管理的多种计量模型。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。 HQ银行(中国)是一家拥有百年历史的新加坡银行在中国的子行(下文称“HQ银行”),从2007年在上海成立了中国总部,开始发展中国境内银行业务。作为一家新加坡老牌银行,HQ银行母行拥有国际先进的操作风险管理体系,拥有先进的资本计量方法,具有国际先进水准。但是,由于银行刚刚进入中国市场,很多内部管理流程和外部监管制度都存在着与中国金融界实际情况的差异,表现出不适应性和相对过于严谨的情况。由于这个原因,限制了HQ银行在中国金融市场中的发展速度。与此同时,HQ银行也面临与中国银行监管机构之间的熟悉和配合等问题。另外,虽然HQ银行是一家外资银行,但由于职员大部分都聘用了中国本地人员,所以在操作风险管理过程中,由于职员的意识和文化存在差异,造成了制度难于真正被执行的问题。 根据新巴塞尔协议,本文尝试对HQ银行建立了操作风险案例数据库和计量模型。通过对操作风险数据库中典型案例进一步分析,我们可以了解银行中存在的问题;通过计量模型和HQ银行近几年的财报数据我们可以得出HQ银行在2010年所需要的操作风险的准备金额。从而了解根据新巴塞尔协议要求,为了抵御可能发生的操作风险,HQ银行的资本需求情况。 因此,本文力争首先从理论研究开始引出问题;通过对HQ银行实际情况和实际数据出发进行问题分析,寻找HQ银行在操作风险管理中存在的问题根源;以HQ银行积累的数据库数据进行分析,创建简单的操作风险资本计量模型;最终根据分析结果提出HQ银行操作风险管理水平提升策略和办法。

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