收藏本站

基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计

【摘要】:根据巴塞尔银行监管委员会于 2004 年 6 月颁布的《新巴塞尔资本协议》,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。随着全球银行市场的发展,银行规模的不断膨胀、银行交易金额的迅速放大、银行经营复杂程度的急剧提高,操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已成为国际范围内风险管理的一种趋势。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上,新巴塞尔资本协议率先把操作风险纳入到风险管理框架中,提出了卓有成效且被广泛应用的衡量操作风险的方法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定了一套用来衡量一家机构是否有资格使用某种衡量方法的标准,这体现了国际银行业监管理念和风险管理的最新成果。 由于我国的大多数银行还处在向真正的商业银行转型的过程中,内部控制机制还不完善,操作风险是我国商业银行的主要风险来源之一,其在商业银行风险中的比重远大于国际同行的水平,这使得操作风险的度量和管理的研究在我国有着重要的现实意义。 我国的商业银行风险管理,长期以来无论是银行管理层还是学术界,都一直将焦点和重心置于银行的信用风险和市场风险的管理方面。而对于操作风险,银行界亦未予以足够的关注,使得商业银行的操作风险管理无论是在理论知识还是在经验积累上,都处于较低的水平,绝大多数银行没有建立起有效的操作风险防范与管理机制。而世界范围内因操作类事故、故障造成损失的事件不断发生,因此仅仅重视信用风险和市场风险,显然不足以有效控制和管理银行的整体风险。所以我国银行的风险管理系统需要提高对操作风险的敏感度,以及更精确地度量操作风险。随着新巴塞尔资本协议将操作风险纳入三大支柱中,我国的商业银行必将面临一个如何根据新的监管要求有效 2 引入操作风险管理的现实问题。因此,如何借鉴国际银行界先进的操 作风险管理技术,并结合信息技术运用于实践,强化和提高我国银行 业的操作风险的管理水平已经成为日渐重要的议题。 论文首先详细介绍了操作风险的概念、衡量方法的基本内容,显 示出操作风险量化方法在世界各国的银行操作风险管理中已经大行 其道。然后,对新巴塞尔协议的操作风险管理框架进行了描述,引入 全面风险管理的概念,论述了对我国银行业操作风险监管的启示。最 后,在前面衡量方法的基础上分析、设计了我国商业银行操作风险管 理系统。 论文共分四章。 第一章是操作风险的基本概述。首先界定了操作风险的基本定 义,与定义相对清晰的市场风险和信用风险相比,操作风险的界定是 一个日益扩展的概念。巴塞尔委员会认为操作风险所涵盖的内容过于 复杂,很难一概而论,其对操作风险所下的定义也几经修改,直到新 巴塞尔协议给出的定义才为大多数银行所接受。其次,介绍了操作风 险的分类。操作风险根据不同的分类标准而有不同的分类方法;而根 据新巴塞尔协议的建议,将操作风险基于“事件类型”分为 7 种类型。 最后,对操作风险的特征进行了分析。商业银行操作风险除了具有业 务外生性、技术内生性和风险的控制性低的特征以外,作为一个涵盖 多种风险的集合概念,也具有与其他风险不同的特点。 第二章详尽介绍和阐释了目前在国际银行界主要的操作风险量 化方法,为后文的操作风险管理系统的设计奠定了基础,这是本文的 重点之一。在对操作风险给出定义之后,如何运用适当的模型或方法 对操作风险进行衡量,进而提取相应的资本金,就成为关键性的内容。 与信用风险和市场风险相对成熟的定量管理模型相比,操作风险在过 去相当长的时期内被认为是不能量化的,跨国银行至多通过操作手册 或风险清单等进行定性化管理。对操作风险进行量化并尝试进行资本 配置是近几年才出现的。新巴塞尔资本协议率先把操作风险纳入风险 管理框架内,提出了操作风险的度量方法,并要求金融机构为其配置 相应的资本金。就操作风险衡量模型而言,模型被分为自上而下 3 (Top-down)和自下而上(Bottom-up)两类。本文介绍了属于自上 而 下 的 基 本 指 标 法 和 标 准 法 , 这 两 种 方 法 被 认 为 是 “one-size-fits-all”类型的概念,在某种意义上,这两种方法假 设指标的每个单位遭受同样程度的风险,而不管一家银行风险管理和 控制的水平。而高级衡量法(AMA)属于自下而上,因而对内部数据 提出了更高的要求,这里仅介绍AMA中的内部衡量法、损失分布法、 极值理论模型三种方法论。文章同时还对每种衡量方法进行了评价, 论述了各种方法对于银行的适用性和银行使用该方法的定性标准。最 后,还对各种方法进行了比较,讨论其对我国金融机构的适用性。本 文的观点是,标准法是非常好的过渡方法,应该是我国银行量化管理 操作风险的短期努力方向,相信我国银行经过一段时间的努力是能够 运用标准法来度量操作风险的。 第三章论述了新巴塞尔协议的操作风险管理框架。首先介绍了操 作风险和银行全面风险管理。从当前情况来看,尽管没有任何一种操 作风险衡量方法被普遍接受,但是大多数机构都将其作为未来的选 择,并试图将其纳入全面风险管理的框架中;虽然我国银监

下载App查看全文

(如何获取全文? 欢迎:、、)

支持CAJ、PDF文件格式


【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 黄聚河;论商业银行操作风险的产生及规避[J];商业研究;1999年09期
2 刘新锋;建立防范操作风险的长效机制[J];金融理论与实践;2005年11期
3 梁欢;;浅析商业银行基层网点柜面操作风险控制[J];西安金融;2006年02期
4 泰英忠;;中小商业银行防范柜面业务操作风险的思考[J];辽宁经济;2006年04期
5 卢显文;;操作风险管理的相关研究:问题与争议[J];经济研究导刊;2006年04期
6 姜海军;惠晓峰;李雪松;;谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量[J];财会月刊(综合版);2006年35期
7 叶立新;冯俊文;;金融风险新领域——银行操作风险的计量与管理[J];经济管理;2006年22期
8 明岩;于红艳;周强;;浅议商业银行操作风险的防范化解[J];西安金融;2007年02期
9 李景敏;;银行柜面核算风险主要分布及防范措施[J];河北金融;2008年01期
10 李海红;徐思云;;中国商业银行操作风险管理现状及防范措施[J];黑龙江对外经贸;2009年10期
11 莫文林;;我国商业银行操作风险的现状与防控[J];金融经济;2010年10期
12 杨婧;艾奕君;;我国商业银行操作风险收入模型度量估计[J];江西金融职工大学学报;2010年06期
13 高飞;;浅析我国商业银行操作风险管理[J];中国电力教育;2010年35期
14 吴翔;;基于Buhlmann-Straub模型的内外部数据混合方法[J];东方企业文化;2010年18期
15 龙册青;;关于我国商业银行操作风险管理的思考[J];金融经济;2011年10期
16 钟金亮;;浅谈会计业务操作风险管理研究[J];中国外资;2011年13期
17 王赛龙;;我国商业银行操作风险现存问题及控制策略[J];金融理论与教学;2011年04期
18 周效东;汤书昆;;金融风险新领域:操作风险度量与管理研究[J];中国软科学;2003年12期
19 李玉宏,陈淑霞;浅谈银行基层网点操作风险[J];济南金融;2004年04期
20 董军;人因主导型操作风险生成机理与防范策略[J];上海金融;2005年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
4 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
8 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
9 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
10 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
2 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
3 郭玉冰;基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究[D];山西财经大学;2013年
4 宋坤;金融机构操作风险的度量及实证研究[D];西南财经大学;2013年
5 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
8 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
9 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年
10 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
3 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
10 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 肖京华;[N];中国信息报;2005年
2 徐慧芳 刘阳;[N];金融时报;2005年
3 石贝贝;[N];中国经营报;2007年
4 农村合作银行新桥支行行长 林华平;[N];江苏经济报;2008年
5 徐少义;宋本永;于玉茹;[N];中国城乡金融报;2005年
6 陈东林 刘同军;[N];中国城乡金融报;2005年
7 郑研 本报记者 姜业庆;[N];中国经济时报;2005年
8 南轲;[N];金融时报;2005年
9 陈土法;[N];上海金融报;2005年
10 ;[N];中国城乡金融报;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978


{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|