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基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究

【摘要】: 贷款是商业银行的核心业务之一,如何选择合格的授信对象,以及对确定的贷款项目进行合理的定价,是现代商业银行在其日常经营决策中所面临的一项重要课题。针对借款人提出的授信申请,银行对借款人和相应的贷款项目会有一个审查和筛选的过程。只有在确定了合格的授信对象并确定发放贷款以后,银行才能根据借款人和项目的风险状况进入贷款定价程序。银行对借款申请人的审查和筛选过程,实际上是对信用风险的评估过程,它是贷款定价的前提和基础,而建立在信用评估基础之上的贷款定价才能真正反映贷款项目的风险。基于此,本文进行了基于信用风险评估的贷款定价研究。全文的逻辑结构、主要研究内容和研究成果概括如下: 贷款的信用风险损失是商业银行在贷款定价中最难把握的不确定因素,如何对贷款的信用风险进行评估,并体现在贷款价格之中,是当前商业银行面临的最主要的问题。本文第一章分析了信用风险的特点,概述了信用风险评估和贷款定价的研究现状。并对本文的研究环境进行了界定。 巴塞尔新资本协议已经成为了银行业监管的纲领性文件,理解新协议的内涵,对信用风险评估和贷款定价研究具有重要意义。本文第二章对新协议的核心内容,以及在后面的研究中将会涉及到的一些参数和模型进行了介绍。 信用风险评估是贷款定价研究的前提。为此,本文第三章引入了多维信用评估指标体系,并研究了信用指标空间的序关系及其优势结构。在构建复合信用评估函数的基础之上,给出了一类多维度信用评估方法,研究结果表明,利用该方法可以实现客户信用优劣的比较和排序。 在第四章,本文构建了一类基于多维偏好分析线性规划法的信用风险评估模型,该模型利用多维信用评估指标对贷款申请人进行两两比较,从而将他们划分到不同的信用等级之中。经检测样本检验表明,该模型正判率较高,可以为银行贷款决策提供有价值的信息。 根据信用评估结果,对合格的授信对象,银行将进入贷款发放前的关键环节——确定合同贷款利率。本文第五章根据巴塞尔新资本协议内部评级法的要求构建了一类贷款定价模型。该模型将内部评级法资本需求作为变量融入其中,使得贷款利率可以通过资本需求直接反映借款人的风险水平。同时,还给出了最优资本的计算方法。 信息不对称会给银行的信贷资金带来极大的安全隐患。基于此,在第六章,本文研究了信息不对称情形下的贷款定价问题。首先,研究了如何利用借款人在其它银行申请贷款的记录进行定价;其次,构建一类完全竞争市场的贷款决策分析模型。本章的研究将有助于银行克服信贷市场上的信息不对称问题。 在上述研究的基础之上,参考国际先进银行的做法,并结合我国商业银行信贷风险管理现状,本文还对信用风险内部评估体系和贷款定价体系的构建,以及信贷风险管理的组织结构和法律保障等进行了讨论。以期为我国银行建立现代化的信贷风险管理体系提供有价值的参考。

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