收藏本站

我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究

【摘要】: 商业银行操作风险是继信用风险和市场风险之后提出的风险概念,从1996开始,巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)三易其稿,最终在2004年形成了资本监管制度的新框架,即《巴塞尔新资本协议》。新资本协议中将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,并于2006年底开始在全球实施。相比市场风险和信用风险而言,操作风险有其自身的特点,原有的市场风险和信用风险的理论模型和方法不能直接使用。为此,国内外学者从操作风险度量模型、操作风险管理等方面对操作风险进行了研究。但现有对银行操作风险根源和形成机理的研究还有待深入,原因分析解释还需要从多视角进行拓展;对操作风险管理的研究基本都是基于操作风险管理体系一个或多个节点,操作风险管理体系还需进一步完善;定量研究基础薄弱,数据资料不够全面、系统,缺少专门的操作风险损失数据库。本文应用行为经济学的基本原理探讨操作风险的形成机理,结合实际数据,利用贝叶斯统计推断对我国商业银行操作风险进行实证研究,并在此基础上构建了商业银行操作风险管理体系。本研究从行为经济学的不确定条件下的判断和决策的角度拓宽了操作风险的研究视角,丰富了贝叶斯统计推断在商业银行操作风险领域的应用,具有一定的学术意义和实用意义。 本文首先对巴塞尔协议的起源、巴塞尔新资本协议,操作风险的定义、特点、分类,操作风险度量的基本指标法、标准化方法、高级计量法等进行了综述,为本文后面的研究奠定基础;然后在我国商业银行操作风险案例收集的基础上,对我国商业银行操作风险损失数据按照巴塞尔委员会的分类方法进行分类和分析,在此基础上,利用行为经济学中的基本理论,从认识的代表性偏向、信念忠诚和确认偏差、可获得性偏向、锚定效应、羊群效应等不确定条件下的非理性的判断,非线性概率转换和基于参照点的非理性决策等方面研究操作风险的形成机理;接着对操作风险度量的基本指标法、标准化方法、高级计量法进行了比较分析,为了克服目前操作风险损失数据不足的问题,提出结合高级计量法的损失分布法,利用贝叶斯统计推断来度量操作风险,然后利用贝叶斯统计推断方法对我国商业银行操作风险度量进行研究,利用樊欣、杨晓光(2005)论文中1994年到2002年的数据得到操作风险损失频率和损失金额分布参数的先验分布,利用收集的2003到2007年我国商业银行的损失数据得到后验分布,并结合蒙特卡罗模拟方法给出了监管资本的配置建议;文章最后基于COSO发布的ERM的基本思想,结合商业银行操作风险的发生特点,在前面研究的基础上研究商业银行操作风险管理体系的构建,并对内部控制、分类激励体系、应急预案和资本配置等方面进行重点研究,以期对商业银行操作风险管理提供有益的借鉴。 本文创新点主要有: ①运用行为经济学的基本原理和方法,在对不确定条件下的判断和决策深入分析的基础上,研究得出我国商业银行操作风险的形成机理:当银行工作人员在面临不确定条件下,非理性的判断和决策容易导致由于内部欺诈和内部操作失误而产生的操作风险。本研究从行为经济学的不确定条件下的判断和决策的角度拓宽了操作风险的研究视角。 ②利用贝叶斯推断的基本原理,结合损失分布法的基本思想,对我国商业银行的操作风险度量进行实证研究,结合蒙特卡洛模拟和VAR技术对商业银行操作风险进行计量和资本配置。实证分析中搜集了国内商业银行2003-2007年媒体公开报道的174起操作风险事件(整理后为227个),利用蒙特卡洛方法进行了1000次模拟,得出国内商业银行总体的操作风险资本金的配置为697.9亿元人民币。本研究丰富了贝叶斯统计推断的应用范畴。 ③基于COSO发布的ERM的基本思想,结合我国商业银行操作风险的发生特点,在前面研究的基础上,将内部控制、分类激励机制、应急预案体系、度量模型选择与资本金配置纳入操作风险管理体系中,构建了我国商业银行操作风险管理体系,将商业银行操作风险管理体系划分为七个子系统。并分别从内部控制、分类激励机制、操作风险预案体系、度量模型选择与资本金配置方面,提出了商业银行操作风险管理和防范的方法、思路和对策。本研究为我国商业银行操作风险管理提供一个新的视角,对商业银行风险管理具有一定的借鉴作用。

下载App查看全文

(如何获取全文? 欢迎:、、)

支持CAJ、PDF文件格式


【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 梁欢;;浅析商业银行基层网点柜面操作风险控制[J];西安金融;2006年02期
2 李海红;徐思云;;中国商业银行操作风险管理现状及防范措施[J];黑龙江对外经贸;2009年10期
3 于晓红;;我国商业银行操作风险分析与管理[J];山西财政税务专科学校学报;2010年02期
4 莫文林;;我国商业银行操作风险的现状与防控[J];金融经济;2010年10期
5 杨婧;艾奕君;;我国商业银行操作风险收入模型度量估计[J];江西金融职工大学学报;2010年06期
6 姚然;;人员型操作风险的成因分析与对策[J];市场论坛;2006年04期
7 丁嘉槐;;试论商业银行如何防范操作风险[J];金融与经济;2006年07期
8 徐佩秋;;对商业银行防范财会操作风险的思考[J];企业经济;2006年09期
9 刘周梅;;商业银行操作风险的度量方法及其适用性研究[J];时代经贸(理论版);2006年05期
10 曹长宁;田奇;;浅谈商业银行操作风险的防范与控制[J];河北金融;2007年02期
11 王跃平;叶华;;商业银行操作风险度量方法分析[J];现代商业;2007年26期
12 盛军;;我国商业银行操作风险实证研究[J];西部金融;2008年05期
13 孙钰;;从法国兴业银行看我国商业银行操作风险管理[J];中国市场;2008年27期
14 费伦苏;;商业银行操作风险成因的委托代理理论解释[J];金融发展研究;2008年10期
15 张红鹰;;我国商业银行操作风险的量化研究[J];黑龙江金融;2008年12期
16 吴军海;;我国商业银行操作风险度量实证分析[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年01期
17 周佩;张洁;杨冰;;我国商业银行操作风险度量:净利润模型[J];财会月刊;2009年09期
18 张红鹰;;我国商业银行操作风险量化方法选择及实证分析[J];常熟理工学院学报;2009年05期
19 陈红梅;;我国商业银行操作风险形成的原因研究[J];现代商业;2009年18期
20 唐淑君;张红鹰;;我国商业银行操作风险的量化研究[J];哈尔滨金融高等专科学校学报;2009年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
2 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
3 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
4 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
5 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
6 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
7 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
8 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
9 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
2 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
3 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
4 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
5 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年
6 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
7 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
8 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
9 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
10 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
2 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
3 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 姜燕;新巴塞尔协议框架下中国商业银行操作风险的度量与管理[D];对外经济贸易大学;2006年
10 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 农村合作银行新桥支行行长 林华平;[N];江苏经济报;2008年
2 黄俊;[N];金融时报;2006年
3 中信银行济宁分行党委书记、行长 王中兴;[N];济宁日报;2007年
4 记者 韩雪萌;[N];金融时报;2005年
5 徐慧芳 刘阳;[N];金融时报;2005年
6 本报记者 肖京华;[N];中国信息报;2005年
7 石贝贝;[N];中国经营报;2007年
8 李婷婷 张道秀;[N];嘉兴日报;2006年
9 徐少义;宋本永;于玉茹;[N];中国城乡金融报;2005年
10 陈东林 刘同军;[N];中国城乡金融报;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978


{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|