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个人年金保险定价中若干问题的探讨

【摘要】:影响年金保险定价的因素有很多,但其中最为主要的是生存率、利率和人们由于私心而引发的逆选择。其中生存率和利率对年金保险的纯保费决定起的是决定性作用,逆选择在保险人作为附加费用率中所占的比重也是不容忽视的。本文就这三方面作了一个较为详细的分析并对目前保险人面对这三方面的风险如何更合理、更公平地反映在定价上进行探讨。 本文在第一部分介绍了年金保险的基本概念和其与人寿保险的差异,从而让我们对年金保险有一个总体的认识;接着对年金保险定价的中外研究进行纵向比较,使我们对年金定价的历史有一定的了解。 第二部分是影响年金定价最为重要的一个因素——生存率。生存率决定着年金保险纯保费的大小。但目前根据生命表确定的生存率使保险人面临很大的生存率差风险。在文中提出了利用财险中应用得比较多而寿险却几乎没有涉及的信度论来减轻这一率差风险。 第三部分是针对逆选择的补偿而引发的探讨。目前各保险公司对逆选择的补偿率没有给出一个明确的数值,本文就保险公司如何确定这一补偿率问题利用人们利己的心理与购买数量的相关关系从定性转化为定量,从而确定逆选择的补偿额度。 年金保险是一种期限较长的险种,利率在纯保费的决定中也具有举足轻重的地位,第四部分着重谈的就是利率问题。面对我国利率的多次调整、未来利率市场化的趋势,保险人面临的利差风险是很严峻的。文中假设利率服从AR(p)的条件,建立一个无条件AR(p)利率下生存年金精算现值的模型,从而使利率在定价中变得更加灵活,避免了由于利率的无序、频繁变动给保险人带来利润上的波动。 文章的结尾再次明确影响年金定价因素的多样性,要更好的对年金

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