bck

收藏本站

客户信用评分与信用卡风险管理

【摘要】: 信用卡是现代化的、全球通用的货币形式,它的使用不但使持卡人的消费更加安全和方便,同时扩大了特约商户的销售水平,更重要的是,信用卡对于商业银行更是主要的一个盈利来源。在许多外国商业银行,信用卡业务产生的利润通常要占到全部利润的30%以上,因此信用卡成为了各家商业银行重点开发的业务产品。而伴随我国金融体制改革的不断深入,在银行传统业务获利空间逐渐压缩的情况下,国内商业银行也纷纷开展信用卡业务。从1985年6月中国银行珠江分行在我国发行第一张信用卡以来,伴随着经济的显著增长和社会的快速进步,我国信用卡产业得到了飞速发展,截至2009年末,我国内地发卡机构已达到130多家,信用卡发行量已突破了1.8亿张,信用卡授信总额达到13634亿元,中国的信用卡业务处于一种“井喷”式发展状态。但是,由于信用卡自身的业务特性,在给银行带来高收益的同时也带来了巨大的风险,并且集中表现在客户违约的信用风险之上。近一段时期以来,信用卡不良透支现象呈现快速增长趋势,不良透支长期占用了银行资金,对银行的业务经营造成巨大的风险。虽然国内各家商业银行在长期的经营管理当中累积了部分的管理经验,也具备了一定的风险管理的能力,但是,纵观国内信用卡业务发展的历程,它并没有达到预期效果,缺乏有效的信用风险管理机制已经成为了我国商业银行所面临的最大风险。如何在扩大业务规模的同时也保证资产质量是我国商业银行目前必须面对的严重挑战。因此,建立完善的风险管理机制,在商业银行内部形成一种合理有效的针对客户的信用评分方法,成为商业银行解决信用卡风险的重要课题之一。 本文正是顺应了信用卡这一发展现状,从信用卡风险产生的原因分析入手,将目前信用卡业务所面临的风险各类进行了有效的划分,并以信用卡生命周期的四个阶段为界阐述了每个阶段不同的风险度量和控制办法。接下来文章将客户信用评分这个进行风险管理最有效的金融工具引入到信用卡风险管理的各个环节,首先本文介绍了目前国际上最先进的构建信用评分模型的几种方法:判别分析法、回归分析法、神经网络、决策树、近邻法,并对各种方法进行比较分析,发现其中适用性、稳定性、精确性都比较强的,且被发达国家发卡机构主要使用的是Logistic回归方法。在文章的实证部分,本文以A银行湖南分行信用卡发行为例,结合2008年发行信用卡的客户个人信息为样本数据,创建一个申请模型。在中国社会科学院研究所收入分配与改革课题组所著《中国居民收入分配实证分析》(2000)一书中的15个指标的基础上,通过初步改良分析,为A行湖南省分行建立了一个新的Logistic回归信用评分模型的指标体系。通过使用SPSS工具对变量的统计分析,最终确立进入模型构建的变量为12个,同时建立了客户申请信用评分模型。结果表明,个人客户的月收入、住房情况、其他资产、负担人口数对模型影响显著,并且模型描述的信用卡客户情况和实际情况基本符合;文章进行了实效性检验,发现Logistic模型的整体拟合度良好,且该模型对于好坏客户的分类准确率能达到82.5%。最后,针对我国商业银行信用卡风险的现状,结合以上实证分析结果,文章提出应该围绕客户信用评分这一先进的风险管理工具来进行信用卡风险管理,同时提出了改进风险管理的其他政策建议。

下载App查看全文

(如何获取全文? 欢迎:、、)

支持CAJ、PDF文件格式


【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 李云峰;加强信用卡风险管理的几点看法[J];中国信用卡;1998年07期
2 单黎敏;信用卡风险的技术防范[J];中国信用卡;1999年06期
3 王廷启;;防范信用卡违约风险的思考与建议[J];现代金融;2009年10期
4 吕诗枫;;为做“中国最好的信用卡”而努力[J];中国信用卡;2010年02期
5 梁光玲,张桂莲,王靖飞;加强信用卡风险管理的思考[J];广西农村金融研究;1997年01期
6 马红漫;;中国到底需要多少张信用卡?[J];社会观察;2009年07期
7 张梦;;信用卡危机袭击中国?[J];观察与思考;2009年18期
8 杨立新;非对称性信息理论在信用卡风险防范上的应用[J];中国信用卡;1998年01期
9 王增国;信用卡风险的成因分析与控制策略[J];中国信用卡;2003年10期
10 赵菲;;信用卡“泡沫”:种下危机的种子?[J];中国报道;2009年05期
11 彭小军;;转型时期中国信用卡发展路径探索[J];中国信用卡;2010年02期
12 董峥;;信用卡销售代理行业的终局[J];中国信用卡;2010年12期
13 王黎;以人为本 安全经营——也谈信用卡风险管理[J];中国信用卡;2000年06期
14 付虹;防范信用卡风险之手段[J];金融与经济;2002年03期
15 肖日新;浅谈信用卡风险控制[J];中国信用卡;1995年02期
16 赵紫英;论信用卡风险管理[J];中国信用卡;2000年02期
17 成红;信用卡风险分析及防范对策[J];中国信用卡;2001年04期
18 胡甦;;信用卡的沃土上留下耕耘者的足迹[J];中国信用卡;2010年02期
19 张春良,王增国;谈如何加强信用卡风险控制[J];中国信用卡;1997年02期
20 ;专家为防范信用卡风险支招[J];金卡工程;2004年06期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 王一鸣;印为;石勇;;基于次序逻辑斯蒂模型的企业贷款信用风险评级研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
2 李建平;潘若愚;李轶琳;;一种简单而有效的信用评分方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
3 朱晓谦;李建平;;信用评分中的AW-TOPSIS方法[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
4 宋媚;张鹏翥;薛耀文;刘璇;;中小企业贷款决策与监控技术研究综述与应用建议[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
5 刘志飞;;基于BP神经网络的助学信贷评估模型[A];信息经济学与电子商务:第十三届中国信息经济学会学术年会论文集[C];2008年
6 郭炜;乐欢;;我国银行房地产信贷风险评估模型的比较研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(上册)[C];2008年
7 张春明;;浅谈个人信用在市场经济中的现状以及改进方向[A];2003年烟草会计学论文选[C];2003年
8 韩正波;;银行个人信用评估方法研究综述[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
9 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 孙亚南;中国个人信用管理体系建设研究[D];中国人民大学;2008年
2 王丽丽;消费者循环信用和小额分期付款使用行为研究[D];上海交通大学;2010年
3 雷晓敏;中小企业家信用评价研究[D];大连理工大学;2008年
4 张平;中国农村小额信贷风险管理研究[D];西北农林科技大学;2012年
5 林胜;我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
6 陈晓静;中国消费信贷研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘甜;客户信用评分与信用卡风险管理[D];长沙理工大学;2010年
2 崔毅;数据挖掘在银行信用风险管理中的应用及实证研究[D];电子科技大学;2010年
3 吴凯阳;商业银行信用卡风险的防范对策及案例分析[D];山东大学;2011年
4 张文博;基于客户分层的信用卡风险管理分析[D];安徽大学;2010年
5 宋俊芳;中国信用卡风险管理研究[D];山东经济学院;2010年
6 唐倩;信用卡风险控制法律问题研究[D];山西财经大学;2011年
7 赵应应;信用卡风险管理法律制度研究[D];重庆大学;2011年
8 崔开丽;我国信用卡消费者权益保护研究[D];西南政法大学;2011年
9 于春雨;信用卡信用管理系统设计与实现[D];黑龙江大学;2011年
10 杨贤伟;A银行四川分行信用卡风险管理策略研究[D];电子科技大学;2013年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 苏曼丽 殷洁;[N];中国改革报;2008年
2 孟凡霞;[N];北京商报;2009年
3 本报记者 殷鹏;[N];中国证券报;2009年
4 记者 朱振;[N];中华工商时报;2009年
5 山东大学文学院 孟思奇;[N];中国经济导报;2009年
6 孟思奇;[N];中国信息报;2009年
7 立铭;[N];金融时报;2010年
8 记者 周静雅;[N];第一财经日报;2010年
9 记者 郑申;[N];金融时报;2010年
10 本报记者 陈雪芹;[N];中国改革报;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978


{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|