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新凯恩斯DSGE模型下预期冲击的重要性

【摘要】:改革开放以来,中国国内生产总值以极高的增长率攀升的同时其增长率也经历了较大的波动,并且以2008年为时间节点,1992年-2008年我国经济周期波动表现为大起大落,增长率落差达到8个百分点;而2009年至今我国经济周期波动则表现得相对平稳,最大落差仅4个百分点。为分析中国经济波动背后的原因,国内学者进行了大量的研究论证。而处于信息化时代的现阶段,预期因素成为影响经济波动的不可忽视的因素。为了观测预期冲击在中国经济波动中所起的作用,本文建立了一个包含预期冲击的新凯恩斯DSGE模型。同时为了更好地模拟我国宏观经济环境,本文基本模型借鉴了SW(Frank Smets and Raf Wouters 2003)模型,与完全竞争的RBC模型不同,本文模型中为带有价格和工资粘性的不完全竞争模型,另外模型中包含了生产率冲击、投资冲击、消费偏好冲击、政府支出冲击、利率冲击、劳动供给冲击、价格加成冲击和工资加成冲击等八个非预期冲击,以及生产率预期冲击和投资预期冲击两个预期冲击。在对模型进行估计时,本文分别利用季度数据和混频数据采用贝叶斯方法对模型参数进行了校准、估计;并采用方差分解方法量化分析预期冲击对于中国经济周期波动的影响。本文结论主要有以下两点:一是生产率预期冲击和投资预期冲击在解释中国宏观经济变量波动中的作用很小,非预期冲击仍是驱动中国经济波动的主要因素,但本文以2008年为时间节点,分段观测结果表明预期冲击重要性呈现出越来越重要的特征;二是预期冲击对于润平经济剧烈波动起到了非常重的作用,一方面脉冲响应结果显示我国各宏观变量在预期冲击的作用下表现为相对平缓的波动,另一方面2008年以后预期冲击对于我国经济周期波动的解释力较2008年之前有了大幅提升也从侧面印证了这一结论。

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