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中部地区分行级商业银行核心风险防控与管理

【摘要】: 经济全球化、金融自由化和经济市场化步伐的加快,使中国银行业面临前所未有的发展机遇与挑战。商业银行自诞生之日起,风险就与之相伴相随,其提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。银行风险已由单一的信贷风险发展成为包括信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、声誉风险、操作风险、法律风险、策略风险等在内的多类型风险。对于中部地区股份制商业银行分支机构而言,策略风险、信用风险和操作风险构成运营中的核心风险。如何防控这三类风险,成为分行级股份制商业银行经营发展过程中的一个重要课题。 本文主要围绕三大核心风险,分别就中部地区分行级商业银行发展八大因素分析,统一尺度的信贷集中度量指标体系构建,商业汇票操作风险防控模型创建等三个具体问题进行深入研究。 (1)提出中部地区分行级商业银行策略风险防范八大因素。发展策略决定银行发展的方向,策略风险是影响银行持续发展的主要风险。现有文献多在总行层面展开研究,围绕分行层面策略风险的研究鲜见于文献。论文紧密围绕中部地区分行级商业银行策略风险问题,在深度探讨引致银行风险的资本约束、利率市场化、发展模式、经营环境等问题的基础上,量化分析银行“郑州现象”产生及消退的深层次原因。文章围绕中部地区经济社会发展实际,通过实证研究,提出提高分行级商业银行防范策略风险的八大因素(扩张速度、目标客户、核心竞争力、经营战略、管理技术、全面管理、风险文化、品牌战略),并对它们进行全面分析,旨在构建与中部地区经济社会发展水平相适应的经营策略,为分行级商业银行摒弃传统资产拉动式粗放模式,实施集约化、科学发展提供借鉴。 (2)建立基于基尼系数的信贷集中度衡量指标体系。信贷集中度过高是中部地区银行主要信用风险,以向发达地区、高利润行业、大企业大项目集中的“羊群效应”逐步显现。现行以极值数据计算“贷款十大客户”为主的衡量指标,多为法人机构所构建,不适用于非法人和非同质同类银行间比较。论文构建基于基尼系数的信贷集中度指标,通过引入全口径数据取代简单极值数据进行测度。文章给出洛仑兹方程算法和几何算法模型,通过7家银行总、分行级信贷数据的实证与检验,以全口径计量的指标较传统指标在非法人省级银行机构运用中有更广泛的测度,能更客观的衡量分行级商业银行贷款集中水平,为防范分行级商业银行信用风险提供依据。 (3)创建基于信息共享的商业汇票监管模型。票据案件引致的操作风险,曾占据分行级商业银行损失的半数之上。由于银行间存在信息不对称,传统的“内审外督”模式不能及时防控跨区域、内外勾结的票据案件发生。为了实现银行间票据市场信息共享,论文创建基于信息共享平台为核心的监管模型,通过汇集商业汇票流转过程中的基础数据,建立跨行勾稽为主的风险规则,形成操作风险知识库,对大头小尾等六类风险模式进行自动识别,实现对票据流转全过程监控。以此思路开发的系统在中部某省应用后,有效地遏制了票据案件发生,大大降低分行级商业银行的操作风险。此外,论文首次对银行票据市场的微观结构进行量化分析,实证得出商业汇票运转的微观行为特征,为科学规范票据市场主体行为提供决策支持。

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