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网络借贷的信用风险度量研究

【摘要】:伴随着互联网的普及,互联网金融迅速发展起来,借助于网络平台进行贷款的业务也越来越多。相对于银行贷款而言,网络借贷具有手续简单,贷款灵活以及放款速度快等特点,因此对于大多数无法或不能快速从银行获得贷款的小微企业以及个人来说,网贷无疑为他们提供了一个很好的平台。然而,正如其他贷款一样,网贷也存在着风险。随着近两年来网贷平台的倒闭、跑路以及借款者欠款不还等现象的不断发生,越来越多的人们意识到了网络借贷行业的风险。而在诸多风险中,信用风险是网贷行业所面临的主要风险,信用风险影响着网贷平台的声誉及后续的融资贷款问题。对于网贷平台来说,其信用风险主要来源于两个方面,一方面是由于借款方违约的可能性,另一方面是由于网贷平台自身的信用评级和履约能力的变化导致债务市场价值产生波动,因此本文以信用风险为切入点,拟合对于尾部行为有良好的特性的gh分布,运用损失分布方法研究网络贷款的信用风险的严重程度,采用Credit Risk+模型来研究网贷的风险损失情况,并对防范网络借贷信用风险提出建议。本文首先对我国网络借贷的发展现状及产生信用风险的原因进行简单介绍,然后对拍拍贷平台的发展情况及信用风险管理状况进行介绍,并结合拍拍贷的具体情况选择适合的信用风险度量模型。之后对2010年-2016年拍拍贷的贷款黑名单数据进行分析,拟合2010年-2015年违约贷款的gh分布,估计出各年的参数,并计算出相应的风险价值,根据所估算出的风险价值来说明网贷损失的严重程度。根据结果可以看出,拍拍贷自2013年之后风险价值逐渐减小,尤其是2015年,这说明拍拍贷平台在2013年之后加强了网贷信用风险的管理,减小了网贷损失。之后采用Credit Risk+模型对2015年的贷款数据进行分级研究,研究发现,小额贷款的违约概率小于大额贷款的违约概率,但小额贷款的违约损失大于大额贷款的违约损失,因此平台要更加注意对小额贷款的风险管理。目前国内对于网络借贷的研究主要集中于理论研究、中外时间现状、模式自身的优缺点以及网络贷款模式的法律制度等,关于网络借贷信用风险的度量和管理的研究相对较少,而且较多采用的是Logistic回归法,是通过对借款人的年龄、工作状况以及家庭状况等自然人基本信息为依据进行分析的。本文的创新之处在于通过对网贷平台的贷款违约数据进行分析,运用拟合损失分布来度量网贷平台的信用风险,从而更直观的反映出网贷平台的信用风险,最后对我国网络借贷信用风险的管理提出可行建议,从而促进我国网贷行业健康发展。

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