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商业银行操作风险识别与管理

【摘要】: 近年来,商业银行操作风险管理在金融实践中地位日趋彰显。无论是监管部门还是商业银行,都前所未有地加大了对操作风险的管理和控制的重视程度。由于国内商业银行对操作风险的研究时间较短,多数银行对风险指标的追踪还处于起步阶段,对操作风险的量化仍处于初级阶段。如何尽快提高国内商业银行的操作风险管理水平已经成为日渐重要的议题。中国农业银行股份有限公司刚刚成立,面对监管要求、市场约束、同业竞争以及内部管理的形势,迫切需要建立完善的操作风险识别管理体系,探索操作风险识别管理的有效方法,这也正是本文选题的初衷。 本文共分为五个部分。 第一部分,首先介绍了当前国内外商业银行面临越来越严峻的操作风险,监管部门加强了操作风险管理指导,农业银行操作风险管理处于刚刚起步阶段,提出研究操作风险识别与管理这一问题及其理论和现实意义。其次,对国内外商业银行操作风险管理相关文献进行简要阐述,提出了本文的研究思路、方法和整体框架。 第二部分,本部分是商业银行操作风险及内部控制的相关基本理论,为后面展开分析做理论铺垫。首先,学术界和实务界对操作风险给出了不同的定义,为了有利于操作风险的统一管理,需要给予操作风险一个明确、统一的定义;根据监管部门对监管资本的要求,操作风险计量主要采用新资本协议提供的三种方法;以巴塞尔委员会为主的风险管理机构和专家提出了操作风险管理框架。其次,内部控制与操作风险管理存在一定关系,在目前操作风险管理手段还不成熟条件下,内部控制机制对操纵风险管理显得尤为重要。 第三部分,操作风险识别。多数识别方法仍停留在对操作风险定义和分类的探讨上,本章首先描述了商业银行操作风险的复杂特征和不同分类,从内控视角分析了商业银行操作风险形成的五种原因,其次论述了操作风险识别程序和指标体系,最后介绍了识别商业银行操作风险的三种方法。 第四部分,操作风险管理。首先,按照巴塞尔委员会提出的操作风险管理十条原则,从风险战略、管理流程、基础设施和管理环境等四个方面展开论述了商业银行操作风险管理框架。其次,引入操作风险管理的一种数量管理工具一贝叶斯网络模型,对商业银行操作风险管理进行研究,说明对操作风险计量不能仅局限于计提经济资本的需要,也要更多的发挥计量模型在操作风险管理上的作用。 第五部分,以农业银行为例对操作风险识别与管理进行实证分析。在从内控视角分析了农业银行操作风险管理现状的基础上,论述了农业银行操作风险的识别原则、职责分工、识别方法和关键环节,并从组织机构、风险文化、管理系统、计量方法和管理模型等方面论述农业银行操作风险管理。

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