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商业银行风险管理与价值创造

【摘要】: 商业银行是经营货币的特殊企业,风险从其诞生之日起便如影随形。商业银行是通过“经营风险”,并在实现风险和收益相匹配的前提下,实现价值最大化的经营目标。商业银行在创造价值的同时,必须加强风险管理,而传统的绩效评估和价值度量指标,包括净利润(NET PROFIT)、股东权益回报率(ROE)、每股收益(EPS)、市净率(P/B)、市盈率(P/E)等,由于存在诸多方面的缺陷,未将风险因素考虑在内,其度量的结果可能严重失真,从而导致银行的经营偏离价值最大化的目标,甚至造成价值的损失。因此商业银行必须建立一套科学的绩效评估和价值度量指标体系。 经济资本作为一种与风险相联系的虚拟资本,可以成为商业银行风险计量的统一标准,充当了“一般等价物”的角色,在风险管理与价值创造之间搭起了一座桥梁。经济资本与EVA管理模式下的指标体系,包括经济资本(EC)、经济增加值(Economic Value Added)、风险调整后收益(RAMPs,RAROC)指标应运而生。 当前我国的商业银行资本与风险管理的意识不断增强,为了符合巴塞尔新资本协议要求,经济资本管理从无到有,但仍处于初级阶段。我国商业银行不能完全照搬国际大银行的做法,但是可借鉴比较成熟的经验,建立自身的经济资本管理体系,提高银行经营管理水平,提升银行价值。 本文以商业银行资本理论、风险管理理论、价值理论为基础,系统阐述了商业银行如何建立经济资本管理、风险管理与价值创造体系,并以国内上市的股份制银行为例,研究了我国商业银行资本管理的现状,提出了我国商业银行经济资本和EVA管理模式的实践可操作性建议。 本文的创新点主要有以下几个方面: 1、在对经济资本进行系统阐述的基础上,建立了风险管理、经济资本配置和EVA三者有机的结合管理模式。 2、在已有研究的基础上,将经济资本作为银行各类型风险管理和价值管理的统一的工具,系统地讨论了各类风险经济资本配置方法,并结合商业银行工作实践,探讨了国内商业银行如何通过经济资本和EVA管理手段,达到价值最大化的经营目标。 3、在对商业银行传统绩效考核指标有效性探讨的基础上,提出商业银行风险与价值调整的绩效考核指标体系调整建议,使其更具有科学性。 4、在风险经济资本配置方面,除了信用风险、市场风险、操作风险之外,还引入银行需要关注的集中度风险,使风险经济资本配置更加全面。 未来进一步研究的方向:经济资本配置必须建立在科学、精确的风险计量模型基础之上,当前风险计量模型理论已经比较健全,但是由于技术、数据积累等原因,导致国内商业银行风险计量模型可操作性不够,特别是操作风险经济资本计量可操作性较差。目前在计量所需经济资本总量时,仅仅是将不同风险配置的经济资本简单汇总。对于不同风险计量之间的相关性进行研究从而更加科学经济地衡量总体所需经济资本也是未来一个有意义的研究方向。

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