bck

收藏本站

基于VaR的商业银行风险管理研究

【摘要】: VaR作为现代银行风险管理的国际标准和理论基础,日益受到国际活跃银行的广泛应用。论文秉持《新巴塞尔资本协议》的银行风险管理精神,研究基于VaR的银行风险管理,这对我国银行业如何更有效地提高风险管理水平和国际接轨、缩小国际差距有着重要的理论意义和实用价值。论文首先系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其存在的局限性,建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。在此基础上,分析了VaR和风险资本(CaR)之间的内在联系,结合我国金融发展水平的现状,提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。然后在Merton(1974)假设银行资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,分析了银行的监管强度与银行风险策略选择的相互影响关系。然后以持续期概念为基础,建立了在银行资产负债表中计算VaR的参数和非参数方法。接着论文分析了用VaR代替方差或标准差作为风险测量指标时均值-VaR模型的几何求解及其应用中的局限性,建立了VaR约束下基于银行借贷的投融资决策模型。由于条件风险值(CVaR)能够克服VaR不满足一致性风险度量,尾部损失测量非充分性的不足,论文提出了基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型考虑了银行投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度。由于一系列国际银行损失事件引发了对操作风险管理强烈地内在需求,文章最后对银行操作风险度量进行了实证分析,提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。

下载App查看全文

(如何获取全文? 欢迎:、、)

支持CAJ、PDF文件格式


【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
2 王惠;潘建国;;刍议用贝叶斯网络管理银行信贷风险[J];经济问题;2009年12期
3 何在涛;何莽;;谈当前经济形势下商业银行的风险防控[J];中国商界(下半月);2010年01期
4 才金卉;邹怿;;我国商业银行国际结算业务风险成因与防范[J];东北大学学报(社会科学版);2008年01期
5 黄书婷;商业银行操作风险管理中保险的应用探讨[J];商场现代化;2005年21期
6 周笑飞;;VaR在商业银行控制企业贷款信用风险中的应用[J];科技情报开发与经济;2006年22期
7 赵中华;刘梅;;商业银行信用风险的VAR度量分析[J];商场现代化;2008年13期
8 姜海军;惠晓峰;李雪松;;谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量[J];财会月刊(综合版);2006年35期
9 李国平;黄国勇;;新巴塞尔资本协议研究动态[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2007年02期
10 王跃平;叶华;;商业银行操作风险度量方法分析[J];现代商业;2007年26期
11 莫文林;;我国商业银行操作风险的现状与防控[J];金融经济;2010年10期
12 范洪岩;潘焕学;;新巴塞尔协议与我国商业银行全面风险管理体系构建[J];内蒙古科技与经济;2007年15期
13 周毓萍;胡江芳;;浅论Var与商业银行流动性风险管理[J];科技和产业;2005年12期
14 黄爱武;;基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管[J];中国集体经济(下半月);2007年01期
15 钱婷婷;;论期权在商业银行信用风险防范中的应用[J];现代商贸工业;2008年04期
16 胡书芳;;巴塞尔协议与操作风险的衡量[J];商丘职业技术学院学报;2006年06期
17 李莉;;我国商业银行操作风险管理的必要性研究[J];商业文化(学术版);2007年12期
18 万锦虹;;我国商业银行信用风险管理问题及对策分析[J];现代商贸工业;2010年04期
19 陈学华,杨辉耀,黄向阳;POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J];管理科学;2003年01期
20 马境晗;;论新巴塞尔资本协议与我国商业银行的风险管理策略[J];经济纵横;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
2 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
3 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
4 中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
5 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
6 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
7 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
9 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 中国工商银行广西分行课题组;;论商业银行内部审计在风险管理中的职责和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
2 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
3 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
4 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
5 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
6 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
7 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
8 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
9 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
10 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王三芹;我国商业银行操作风险管理研究[D];西安科技大学;2008年
2 刘悦心;商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2006年
3 方健敏;我国商业银行操作风险防范与管理研究[D];四川大学;2007年
4 石耀东;商业银行基层机构操作风险管理问题研究[D];南京理工大学;2008年
5 陈日晶;我国商业银行操作风险管理问题研究[D];厦门大学;2007年
6 谢红丽;商业银行操作风险资本要求计算方法与管理框架研究[D];山西财经大学;2006年
7 秦建林;我国商业银行贷款风险控制研究[D];广东工业大学;2006年
8 熊四英;国有商业银行分支行操作风险管理研究[D];湖南大学;2008年
9 钟齐;我国商业银行信用风险管理统计研究[D];湖南大学;2005年
10 孙中刚;商业银行操作风险管理改革研究[D];天津大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中信银行济宁分行党委书记、行长 王中兴;[N];济宁日报;2007年
2 农村合作银行新桥支行行长 林华平;[N];江苏经济报;2008年
3 赵晓强;[N];经济日报;2004年
4 南轲;[N];金融时报;2005年
5 钟文倩;[N];上海金融报;2005年
6 黄俊;[N];金融时报;2006年
7 记者 韩雪萌;[N];金融时报;2005年
8 中国工商银行河北分行 于洪生;[N];证券日报;2006年
9 招商银行行长 马蔚华;[N];人民日报;2008年
10 记者 程勇;[N];上海证券报;2005年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978


{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|