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我国商业银行操作风险管理研究

【摘要】: 伴随着金融衍生品的日益发展,金融机构面临的风险日益突出,近年来金融机构的内部和外部欺诈事件居高不下,金融大案要案频发,给国内的银行带来了巨大的损失,这些事件暴露了银行风险管理的漏洞,巴塞尔委员会将之归类为操作风险。金融操作风险事件的发生,对金融机构带来摧毁性的破坏,也引起了业界的高度重视,国际风险管理界把对操作风险管理研究提到了一个前所未有的高度,以巴塞尔银行监管委员会为代表的国际性监管组织一直十分关注金融机构经营管理中的操作风险,近年来随着国际金融领域一系列因为操作风险导致的金融机构陷入困境,巴塞尔委员会一直积极将操作风险纳入监管的范畴并专门为其列出了监管方案,各大监管机构如美联储以及高校研究所等都纷纷加强了对操作风险的研究,近几年尤其是对定量管理上有所突破,欧洲、美国、日本、澳大利亚等研究机构对定量研究操作风险分别提出了自己的方法。由于长期以来我国商业银行的体制问题,我国的风险管理处于一个较低的水平,但是随着金融全球化趋势的发展和国内银行业的突飞猛进,以往的风险管理已经远远不能满足银行进一步发展的需要,引进高级风险管理人才,采用先进的风险管理手段是大势所趋,想要在日益激烈的竞争中胜出,必将先进的风险管理引入银行内部。我国银行面临一个高速发展和转型的关键时期,重视操作风险就是重视银行在金融大环境下生存的根本。希望本文对于操作风险管理的研究能引起相关人士的思考。 本文共有五章,内容如下: 第一章是导论。先介绍了本文的选题背景,给出了操作风险的正式官方定义,提出了本文的研究目的,并对国内和国外关于操作风险的相关研究成果进行了介绍,最后给出了本文的结构。 第二章介绍了操作风险管理与方法。先是对操作风险的七个类型通过不同的案例进行了阐述,并列举了近十年来全球瞩目的重大操作风险事件;然后介绍了操作风险的基本管理方法,通过介绍说明了全球大部分银行在操作风险管理方面仍处于初步识别风险和数据积累阶段。 第三章主要说明国内商业银行操作风险事件带来损失的数据统计。对我国操作风险损失的数据搜集状况的说明,以及列举了一些大型商业银行的数据搜集情况,都说明了目前国内操作风险损失数据的建设水平;并从不同的角度分析了我国商业银行操作风险损失数据的具体统计特征,阐述了操作风险发生的主导因素和特点。 第四章中对我国商业银行操作风险进行了量化分析。先是介绍了操作风险量化的不同方法,并介绍了国际通用的量化方法,通过对比选取了一种适当的统计模型。在数据方面,由于全面的操作风险数据目前无法获得,于是选取公开的内部或外部欺诈案件作为实证分析数据。实证过程用Matlab软件处理完成,在得出结论之后,对结果进行了分析评述并加以总结。虽然因为数据难以获得的原因实证结果有一定的局限性,但仍然具有借鉴意义。 第五章提出了对于我国操作风险管理方面的建议。只对操作风险量化是远远不够的,操作风险管理还需要从制度上进行建设。本章先是全面的总结了我国商业银行操作风险管理现阶段存在的问题,再通过对比了若干个国外先进银行的操作风险管理办法,通过比较提出了我国商业银行风险管理的方向。最后,本文结合我国商业银行的特点,首先提出各银行迫切需要建立自己的操作风险损失数据库,按照一定标准建立损失数据库是管理操作风险的基本条件;我国基层操作风险偏大,需要根据各银行风险特点加强基层操作风险的管理;从内部控制入手,完善操作风险管理的体制建设,在制度上保证风险管理的合法性和有效性,提高商业银行全面的风险管理水平;重视审计部门的作用,改变以往审计可有可无的地位,充分发挥该部门的监督作用,制定严谨的监督管理流程,把操作风险控制在最低的水平。

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