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基于随机模型的年金成本与风险分析

【摘要】:死亡率与利率是影响生存年金成本与风险的主要因素.随着金融市场的发展,对利率的研究显得越来越重要.此外,随着人口死亡率的逐年下降,我国养老体系在人口老龄化的环境下面临着很大挑战.本文将死亡率和利率的随机性结合起来,讨论生存年金组合的风险以及成本,采用理论推导的方式得出相关的定性及定量结论,并结合具体数据给出数字实例. 本文的主要结论是: 1、与利率和死亡率只有一个随机或者都不随机相比,当利率和死亡率均为随机时,年金组合的风险更大; 2、当利率和死亡率都不随机时,风险最小,当利率或死亡率有一个随机时,风险分别提高一个单一的增量,而当利率和死亡率都随机时提高的风险增量大于前面两个单-增量之和.

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