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权益连结年金保险的最优投资策略分析

【摘要】: 随着保险业在世界上的日益发展,新型保险产品的不断推出,使得如何有效降低保险公司承保后所面临的风险,避免负债甚至于破产,成为了当前最受关注的课题之一.本文以精算学为基础,主要研究了具有最低担保的权益连结年金保险,并运用随机动态规划方法和期权定价方法,对保险公司的投资策略进行分析.全文共分四章,主要内容如下: 第一章主要介绍了国内外寿险业及寿险精算学的历史及发展状况,并阐述了本文的选题意义;第二章对文章研究所需要用到的寿险精算学,概率学及期权定价的基本知识进行了介绍; 第三章我们主要考虑了带有最低担保的权益连结年金保险合同,利用随机动态规划方法给出得到了保险公司负债现值风险最小的投资策略.所谓权益连结年金保险,就是保险公司按合同约定支付给被保险人的金额是与保险公司所投资的股票价格相关的,且金额是分期支付给被保险人的.而前人研究权益连结保险大多是保险公司一次性支付给被保险人保险金.本文所考虑的模型在实际应用中有很大的意义,目前保险市场上热门的分红型养老保险即可看作是权益连结年金保险.我们所考虑的模型对于保险公司避免负债,合理投资有很大的参考价值.构建了带有最低担保的生存年金保险合同的数学模型. 在第四章,考虑到保险公司所投资的股票会受到非市场风险(比如自然灾害,技术革新等)影响而产生间断性的跳跃,我们用带跳的泊松扩散过程来刻画股票价格的这种跳跃,进而用随机动态规划方法给出得到股票带有跳跃情况下,保险公司的最优投资策略.保险公司在投资股票时,也能够很好地对这些突发性事件作出分析,降低投资失败的风险,避免负债.

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