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基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究

【摘要】: 操作风险是商业银行风险管理的一项重要内容,操作风险度量对于满足监管需要和银行内部风险管理需要都具有重要的意义。将操作风险作为一个单独的风险类别进行管理是近十年的事情,对操作风险度量的研究更是处于非常初级的阶段。本文对现有操作风险度量现状进行了梳理,指出现有研究的局限性和面临的主要问题,导致这些问题的主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模,本文从操作风险非直接损失特定入手,提出了基于非直接损失的操作风险度量研究思路,并给出了几种具有实践可行性操作风险度量方法。 操作风险度量研究大体上可分为度量模型、数据收集和相关实证研究三个方面。目前主要的操作风险度量方法有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、计分卡法、极端值理论以及贝叶斯网络技术等。各种模型都存在一些严重的缺陷。数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,相关实证研究刚刚起步。现有研究的局限性主要表现在以下几个方面:第一,操作风险度量研究缺乏系统性,研究方法和成果比较凌乱,很难找到一条贯穿整个研究领域的主线。第二,目前的研究主要为满足监管需要,对服务于商业银行内部管理需要的操作风险度量研究很少关注。第三,现有度量研究都是基于操作风险直接损失的。操作风险度量研究需要重点解决操作风险可否计量、操作风险界定、损失界定、建模数据和模型风险等问题。 操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。本文通过特征分析把握操作风险的概念内涵,从操作风险的非直接损失性入手,明确区分满足监管需要的度量与满足银行内部管理需要的操作风险度量之间的差别,以现代企业理论为核心构建操作风险度量研究的理论支撑,借鉴质量管理、制造业管理的经验和方法,通过确立操作风险标准,通过标准化来解决操作风险度量建模数据问题,给出了商业银行内部控制评价、基于内控评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险经济资本度量、贝叶斯网络方法、风险与控制自我评估等一些基于非直接损失性的商业银行视角下的操作风险度量方法。

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