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我国商业银行操作风险管理研究

【摘要】: 本文从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发,讨论了我国商业银行操作风险体系建设问题,给出了操作风险的定义,并采用基于Bayes估计的高级计量法对某商业银行操作风险计量进行了实证研究。具体研究内容如下: 本文将巴塞尔银行监管委员会成立以来发布的有关操作风险管理的文件进行了系统性分类,将其分为:原则性文件、管理性文件和量化文件三个层次,并对巴塞尔银行监管委员会操作风险文件体系进行了深入的评价。通过对巴塞尔委员会、国内外学术界和商业银行对操作风险的不同定义进行分析,结合商业银行操作风险管理的特点,给出了新的操作风险的定义。 针对我国商业银行操作风险管理的现状,分析了我国商业银行操作风险管理体系建设包含的内容,研究了风险文化建设、组织结构的构建以及操作风险管理的程序及有关的技术。 对于操作风险计量问题,本文研究了损失分布方法与Bayes估计方法的关系,并建立了基于Bayes估计的操作风险高级计量模型。使用共轭分布法确定先验分布,并将损失强度的概率分布分为两部分,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。Bayes估计方法有效的利用了涉及操作风险计量的操作风险内部历史损失数据、外部历史损失数据和反映内部控制环境及经济金融环境的因素。 本文采用某商业银行的操作风险历史损失数据,通过主观法和最大熵法确定先验分布的超参数,使用基于Bayes估计的操作风险高级计量模型对操作风险计量进行了实证分析。在目前国内对操作风险计量分析普遍局限于通过对公开媒体收集到的少量数据进行研究的情况下,本文将实证分析建立在基于对商业银行大样本数据进行分析的基础上,更好地把握了操作风险的本质特性。

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