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保险资金运用的风险管理与控制问题研究

【摘要】: 保险资金运用的风险管理是保险公司整体风险管理的重要组成部分。本研究符合保险公司的实际需要,研究有助于保险公司进一步完善保险资金运用的风险控制措施,同时也有助于保险公司从总体上控制经营风险。本文主要以保险投资学、金融投资学以及金融风险管理理论为理论基础,以金融数学中的有关理论方法为基本分析工具,从微观层次上研究了保险资金运用的风险管理与控制问题,研究内容涉及两个方面:即保险资金运用方式的风险管理与控制以及保险资金运用风险的综合控制。 本文首先研究了利率风险度量的灵敏度方法和几个典型的利率风险模型。然后,从一般意义上研究了债券投资、银行存款以及证券投资基金的风险控制方法。其次,本文重点研究了保险资产管理公司的管理模式,分别提出了考虑单变量和多变量的最优激励合同模型,研究结果表明,对保险资产管理公司的最优激励合同不仅应基于保险资产净值增长率等变量,而且还应该把反映证券市场走势的变量如市场指数写入合同。文中还同时研究了保险资金运用的风险管理系统设计、保险资金运用的内部控制制度以及投资决策管理等内部风险控制要素。作为尝试,文中最后提出了保险投资操作风险管理的一般框架。 再次,本文重点研究了保险资金运用的VaR风险限额管理。作为风险限额分配和调整的重要依据,着重研究了RAROC方法和投资绩效评估的DEA方法,提出了投资绩效评估的DEAHP模型,并分别就两种评估方法进行了实证研究,得出了保险监管部门基金认可资产比例的一个公式和以DEA有效性指数θ为基准的风险限额分配公式。 从某种意义上讲,保险资金运用风险就是资产负债不匹配风险,作为保险资金运用风险的一种重要的综合性控制措施,本文对寿险公司的资产负债匹配问题进行了研究。阐述了寿险公司资产负债管理的含义、特征、流程及其国外经验的借鉴;论述了中国寿险业资产负债管理模式的选择;研究了资产负债管理的组织系统,并提出了资产负债管理矩阵式组织架构设置的基本思路;分析了不分红产品、分红产品、投连产品以及其它利率敏感型产品的特点及其利率特性;在此基础上,研究了缺口模型和利率风险的几个免疫模型;分别给出了资产负债匹配管理的古典现金流匹配模型、一般免疫模型、专献模型、资产负债管理的随机免疫模型、资产负债管理的随机专献模型和资产负债管理的随机久期匹配模型。 最后,鉴于保险资金运用风险最终可以反映到是否具有偿付能力这一问题上来,作为尝试,文中运用径向基函数(RBF)神经网络模型研究了寿险公司偿付能力的预警监测问题,分别给出了对单指标进行预警监测以及对寿险公司偿付能力进行综合预警监测的原理、方法与步骤。

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