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修正商业银行操作风险损失分布模型的思考

【摘要】:操作风险的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法、极值理论方法、积分卡方法作为操作风险计量模型都能够给商业银行操作风险管理提供一种参照标准。 本文在讨论总结国内之前关于各种计量方法的构建以及存在的优缺点的基础上,通过分析假设前提、涵盖集合、同市场风险、信用风险控制手段一致性以及对商业银行经济资本的利弊的基础上,指出损失分布模型是各种模型中商业银行控制操作风险水平和经济资本最低的最优选择;并在继承分析损失分布方法的构建过程基础上,对其加入从符合现实操作风险分布的损失频率、损失分布额度、风险分布指数角度的探讨损失分布模型在现实操作应用中不同的情况分析,同时说明了对损失分布模型形成严重瓶颈的历史数据的积累及内外部数据结合的方法,形成了较为完整的损失分布模型;最后通过模型的损失分布图比较以及损失分布模型和极值理论模型的假设前提和研究重点的比较分析上,最终提出了覆盖损失分布最完整的结合极值理论模型的修正损失分布模型将是控制操作风险最终模型,并指出了修正损失分布模型各参数因子的区间。随着各方面条件的完善,损失分布模型必将成为商业银行经济资本补偿手段的重要方式之一。

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