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新巴塞尔协议框架下中国商业银行操作风险的度量与管理

【摘要】:世纪末,当大多数银行和巴塞尔委员会仍然将关注的目光聚集于信用风险和市场风险之时,国际金融业发生的一起倒闭案引起了他们的震惊,并在很大程度上改变了他们原有的认识和做法。那就是发生于 1995 年的巴林银行的破产倒闭。这一事件给全球金融机构敲响了警钟—操作风险正成为金融机构面临的最大威胁之一。至此,人们才重新关注这一最古老,却又是最陌生的风险。巴塞尔委员会开始将操作风险纳入重要关注领域,并最终在新资本协议中将其纳入风险资本的计算和监管框架。有调查显示,商业银行的操作风险管理水平普遍不如信用风险和市场风险管理水平高。这其中当然有商业银行操作风险管理起步较晚的因素。但更重要的一点在于,相比于市场风险和信用风险而言,操作风险的内涵更为广泛,操作风险事件更为复杂,从而商业银行更加难以准确把握其特点。而这恰恰是有效管理操作风险的关键。某种意义上说,今后几年国内银行业如果出现破产倒闭事件,罪魁祸首可能不是信用风险,也不会是市场风险,而是长期被人们所忽略的操作风险。所以对于操作风险的研究与度量刻不容缓,是非常有实际意义的。本文试图从定量和定性两个方面探讨操作风险的管理方法,希望能更准确更及时地预防操作风险、控制操作风险,从而可以将其引致的损失控制在最小范围之内。

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